每經(jīng)編輯 肖芮冬    

9月19日滬深三只ETF期權(quán)上市以來，平穩(wěn)運行，成交活躍。Wind數(shù)據(jù)顯示，新品種兩日成交合計達(dá)115.67萬張?，F(xiàn)貨標(biāo)的方面，中證500ETF(510500)以兩日合計達(dá)18.03億元的成交額領(lǐng)跑三個標(biāo)的。

信達(dá)金工發(fā)布研報稱，新品種ETF期權(quán)模擬策略收益波動比占優(yōu)：500ETF期權(quán)策略模擬回測結(jié)果顯示，備兌開倉策略、保護(hù)性看跌策略、領(lǐng)口策略均能降低標(biāo)的ETF的回撤與波動，提高收益波動比。經(jīng)過優(yōu)化的備兌開倉與保護(hù)性看跌策略在分別提供收益增強與下跌保護(hù)的同時可以跑贏標(biāo)的ETF，領(lǐng)口策略大幅降低了最大回撤與波動。